Пробойная стратегия является чем-то средним между трендовой и стратегией торговли на откатах. Она основана на вхождении в рынок, когда цена приближается либо отскакивает от важных уровней поддержки и сопротивления. Как правило, при торговле пробойной стратегией в качестве последних используются уровни Фибоначчи, исторические ценовые уровни минимума и максимума, а так же линии тренда.

Пробойная стратегия, при правильном выборе торгуемых инструментов, весьма прибыльна и поэтому очень популярна среди многих частных инвесторов и профессиональных трейдеров. Суть стратегии заключается в графическом построении уровней Фибоначчи или линий тренда по выбранной ценной бумаге и принятии решения о совершении сделки в момент, когда цена приближается к этим уровням. Проблема в том, что не всегда можно понять, будет пробит текущий уровнь поддержки при падении цены, или же будет отскок и восстановление роста. Считается, что сильные уровни поддержки/сопротивлений с первого раза не пробиваются, и для этого может потребоваться несколько «заходов» на штурмуемый уровень.

Особенности использования и автоматизации пробойной стратегии

Наиболее популярным графическим инструментом для построения уровней поддержки/сопротивления являются линии Фибоначчи. Чтобы их правильно построить, нужно выбрать временной диапазон 1.5-2 месяца назад и найти точки минимума и максимума. Они и будут служить уровнем 0% и 100% в зависимости от того, был рост рынка или снижение. На первый взгляд, автоматизация алгоритма для построения этих уровней не представляет собой никаких сложностей, но это не совсем так.

Пример: предположим, есть график цены эмитента, есть условие для построения уровней Фибоначчи программой, которая по алгоритму ищет бары экстремумов за период 2 месяца. Хорошо, если за указанный период действительно были зафиксированы макс и мин значения цены эмитента, в этом случае можно спокойно построить промежуточные линии поддержки/сопротивления и выставлять торговые приказы по приближении к ним. Но возможна ситуация, когда тренд, скажем повышательный, длится несколько месяцев, и тогда ограничение на построение уровней Фибо в пределах 2х месяцев в результате обернется в их некорректное определение. По алгоритму действительно первый бар с начала определения точек минимума 2 месяца назад будет самым низким, но по факту будет еще более низкая цена на графике до этого начала анализируемого периода. Казалось бы, что мешает расширить временной диапазон и поставить на анализ 3 месяца вместо 2, но не тут-то было. Может быть такое, что уровни 3х месячной давности уже не актуальны, и для торговли большинство инвесторов используют экстремумы более близкие к текущей дате торгов. Короче говоря, скорее всего, этот временной диапазон все-таки придется сделать настраиваемой величиной и время от времени корректировать его вручную в зависимости от характера поведения отдельной бумаги и движения рынка в целом.

Что касается уровней тренда, проводимых вручную на графике, то здесь так же потребуется введение в систему «подсказок» роботу, как правильно определять эти уровни. Поскольку в некоторых случаях определение канала или уровней поддержки и сопротивления может быть затруднено, целесообразно в торговом роботе предусмотреть возможность как автоматического определения тренда и уровней Фибо, так и ручного ввода.

Резюме: пробойная стратегия, несмотря на всю простоту ее использования в ручном режиме, представляет некоторые трудности при автоматизации в части, касающейся правильного определения и построения уровней тренда и уровней Фибоначчи. Можно сказать, что в некоторых ситуациях полная автоматизация такой системы невозможна (бывают случаи ложных пробоев уровней в результате нехватки ликвидности или же просто повышенной волатильности, где часто возникают фигуры типа «молот» или «повешенный» с длинными тенями, проходящие на малых объемах и не представляющие интереса с точки зрения ТА и иногда игнорируемые трейдерами при графическом анализе). Поэтому все равно придется контролировать такого робота, на предмет его адекватной графической оценки рынка. Что касается требований к быстродействию торгового автомата, то они так же не слишком высоки. Инструментом разработки вполне может служить MQL4.