Скальпинг (от англ. Scalping — снимать верхнюю часть, снимать скальп) — стратегия внутридневных спекулятивных операций на финансовых рынках, при которой закрытие позиций происходит при достижении минимальной прибыли в несколько пунктов (пипсов). Скальпинг применяется в основном на срочных секциях фондовых бирж, где комиссия с оборота значительно ниже.

Чтобы успешно скальпировать на рынке, в первую очередь необходима высокая ликвидность торгуемого инструмента, низкая комиссия брокера и биржи, а так же небольшой спред. Такие условия можно найти в основном на рынках производных финансовых инструментов (в России FORTS, срочная секция ММВБ). В ходе скальпинга совершается большое количество сделок. Каждая сделка приносит небольшой результат, однако, если большинство сделок прибыльных, то в конце дня сумма прибылей по всем сделкам становится весьма существенной. Скальпинг исключает перенос позиции на следующий день. Все сделки только внутри дня.

Скальперы очень часто прибегают к маржинальному кредитованию (кредитное плечо), чтобы повысить доходность операций с небольшой разницей в цене. Такой подход значительно увеличивает не только потенциальную прибыль, но и нарастание убытков, и поэтому он является достаточно рискованным.

Особенности использования и автоматизации стратегии скальпинг

Любому скальперу помимо стандартных функций торговой системы требуются дополнительные утилиты для быстрой работы в стакане. Некоторые умудряются прикручивать джойстики от игровых приставок и прочие девайсы, способные хоть как-то повлиять на скорость выставления заявки в системе. С точки зрения автоматизации скальпинг предъявляет очень высокие требования к торговому роботу по скорости получения и обработки данных и скорости выставления приказов. Нередко при разработке скальперских роботов используют языки высокого уровня C++, Delphi и СУБД типа MySQL и Windows SQL Server для записи и хранения массивов данных торговой системы. Если надо обработать таблицу всех сделок, то другими способами не обойтись, т.к. данные из этих СУБД можно получить и обработать в считанные секунды.

Один из основных методов скальпинга заключается в определении дисбаланса в стакане объемов спроса и предложения. Например, чем больше заявок на покупку, тем больше вероятность краткосрочного, пусть даже и незначительного, восходящего движения. Это так называемый классический или стаканный скальпинг.

Существует так же подход, при котором осуществляется постоянная оценка внешних факторов (например, изменение цены базисного актива или изменение индекса S&P или Dow Jones). В этом случае необходима мгновенная реакция робота на малейшее изменение внешних факторов. Такой вид скальпинга называется имульсный скальпинг.

Помимо вышеописанных методов существуют и смешанные подоходы, или даже скальпинг, основанные на технических индикаторах типа Parabolic или Stochastic.

Резюме: Скальпинг – стратегия для зарабатывания больших денег в кротчайшее время. Риски соответствующие. Автоматизация хорошего робота-скальпера обойдется дорого, а положительный эффект от его применения не гарантирован. Многие скальперы даже не пытаются автоматизировать свою стратегию, а торгуют по интуиции. Создание и использование торгового робота-скальпера – высший пилотаж в сфере разработки профессиональных программных продуктов для финансовых рынков.