Стратегия торговли на откатах является противоположной трендовой стратегии. Иногда ее называют контр-трендовой. Данная стратегия основана на торговле против внутридневного движения цены. Суть – купить бумагу на технической коррекции после падения (либо наоборот, продать в шорт после сильного роста) и закрыть позицию, достигнув желаемого уровня профита от сделки.

Считается, что против рынка играть нельзя. Однако, принимая во внимание повышенную волатильность российского рынка акций и срочного рынка, еще как можно и даже нужно!

Особенности использования и автоматизации стратегии на откатах

Механизм работы контр-трендовой стратегии заключается в естественных законах движения цены и неизбежности технической коррекции ценной бумаги после существенного роста или падения, вызванного массовым закрытием позиций по данному эмитенту. Основываясь на этом принципе можно рассчитать среднестатистическое отклонение цены при сильном движении (желательно в выборку включать не слишком широкий временной диапазон, т.к. в разные периоды времени рынок ведет себя по-разному. Достаточно взять данные за последние 1.5-2 месяца) и оптимизировать при помощи инструментов ТА переменные значения выхода из рынка.

Пример: берем индикатор Bollinger Bands, полосы которого находятся на расстоянии, которое увеличивается при неустойчивости рынка и уменьшается в стабильные периоды. Это отличительное свойство индикатора позволяет играть против рынка в «любую погоду», будь то штиль (боковик) или буря (сильная волатильность). Если цена выходит за границу верхней полосы и пробивает ее сверху вниз, это будет служить сигналом для короткой продажи. И наоборот, пробитие ценой нижней полосы вверх будет означать покупку эмитента. Для прибыльности данного подхода необходимо настроить чувствительность полос Bollinger Bands (предварительно протестировав ее) и параметры закрытия сделки take profit и stop loss. Аналогичным образом могут применяться другие индикаторы типа RSI или Stochastic.

Автоматизация контр-трендовой стратегии не является особо сложным процессом. Однако, учитывая тот факт, что торговля против тренда является краткосрочной (как правило, это сделки внутри дня), и оперативность принятия решения и выставления приказа - важные условия прибыльной торговли, необходимо позаботиться о скорости работы торгового робота. Если решения по сделкам будут совершаться слишком медленно, велика вероятность потерять часть прибыли из-за того же «проскальзывания».

Еще одним «тонким» местом является момент генерации сигнала на вход в рынок. Это пересечение верхней либо нижней полосы графиком цены. Возможна ситуация, когда цена не просто пересекает одну из полос, а как бы начинает скользить по ней, уходя все дальше без какого-либо намека на откат. Поэтому важно предусмотреть фильтр для такой ситуации. Например, можно открывать позицию, когда 2 или 3 ценовой бар (скажем на 5-10 минутном графике) закроется внутри (между верхней и нижней полосой) графика Bollinger Bands. Таким образом, будет получен более точный сигнал о начале коррекции цены.

Резюме: стратегия торговли на откатах может быть весьма прибыльным и относительно малорисковым подходом к торговле на фондовом рынке, поскольку она является краткосрочной и риск «больших потерь» от движения не в ту сторону мал. Главное вовремя закрываться в начале тренда, но при этом не останавливаться в попытках поймать откат, который рано или поздно все равно настанет. Контр-трендовая стратегия может потребовать более быстрого торгового робота, но написание алгоритма и автоматизация стратегии в целом не представляет особой трудности. В качестве инструментов разработки так же вполне подойдёт MQL4.