Тактика усреднения и мартингейл / Стратегия мартингейл     

Многие начинающие трейдеры, еще даже не познакомившись с теоретической стороной форекса, начинают торговать. Кому-то не терпится, а кто-то считает, что уже знает достаточно для того, чтобы решиться на торговлю на реальном счете. При этом, в торговле не редко начинает проявляться усреднение, хотя спекулянт еще о такой методике торговли и не знает. Сначала, начинающим трейдерам говорят, что нужно торговать со стопами, что именно они спасут торговлю от "сливов". Ничего не остается новичкам, кроме как начать пользоваться советами, потому что для своего мнения на форексе у них еще нет опыта. Но вскоре становится ясно, что человек не может просто так взять, и сразу начать прибыльно торговать, даже не имея сильного четкого представления о том, что же такое торговая система. Потому, часто спекулянт начинает пренебрегать советом и старается не закрывать убыточные сделки, которые появляются на счете. В результате, рано или поздно появляется понимание того, что цена уже очень далеко ушла в отрицательную область и может не вернуться обратно достаточно долгое время. В таком случае и появляется новая сделка в ту же сторону, что и предыдущая, которая совершается уже с целью усреднения общего результата.

     В чем суть такой методики. Когда речь в торговле уже идет в первую очередь даже не о том, чтобы заработать, а о том, чтобы ничего не потерять, то не редко вспоминается именно такой способ. Рассмотрим пример. На рис.1 мы видим, что трейдер от уровня 1 решил продать валютную пару, рассчитывая на разворот. Цена валютной пары прошла выше, и несколько снизившись временно, стала вновь уходить наверх. Когда цена достигла уровня 2, трейдер стал понимать, что явно ошибся с данной сделкой, и принимает решение выйти из такой ситуации хотя бы без потерь. Для этого, он открывает еще одну сделку на продажу на уровне 2 тем же самым объемом, что и первую. Теперь, ему достаточно, чтобы рыночная цена снизилась до уровня 3, что бы ситуация разрешилась без потерь для трейдера. Ранее, пока была открыта еще только одна сделка, цене нужно было бы дойти до уровня 1, чтобы спекулянт не получил убытка. Уровень 3, как мы видим, находится посередине между уровнями 1 и 2. Таким образом, по цене уровня 3 первая сделка будет закрыта с убытком, а вторая с прибылью, равной размеру убытка по модулю.

     Такая ситуация может быть не только с двумя сделками, но и с каким угодно их количеством. Как уже говорилось выше, задача такого вот подхода состоит в том, что бы сумма всех закрытых одновременно сделок была не отрицательной. В примере выше итог оказался нулевым, но не все торговцы поступают именно так, используя усреднение для получения прибыли, а не только ухода от убытков. Для этого достаточно в нашем примере лишь несколько снизить уровень закрытия сделок. Таким образом, первая сделка закроется с минусом, а вторая сделка будет прибыльной и при этом ее доход перекроет расходы на первую позицию. Подробнее можно посмотреть на рис.2 Уровень закрытия теперь обозначен 4.

     Вместе с системой усреднения трейдеры очень часто используют наработки Мартингейла. Заметим, что торговая система этого уважаемого многими человека была разработана несколько столетий назад для игры в рулетку. Тем не менее, спекулянты смогли использовать ее и на форексе. Если рассказать кратко о смысле системы, то он заключается в том, чтобы в случае неудачной сделки увеличивать лот в два раза. При игре в рулетку это выглядело следующим образом. Человек делал ставку, например, 1к на черное и проигрывал ее. Затем, он делал вновь ставку на черное, но уже использовал 2к денег. Если и второй раз получался неудачным, то игрок ставил 4к на черное и так далее, пока не выигрывал. При этом его прибыль перекрывала все потери, которые были ранее и даже оставались деньги.

     Ситуация на форексе стала аналогичной и трейдер просто увеличивает каждую следующую сделку в объеме, если предшествующая ей все так же продолжает спускаться в минус. Увеличение лота позволяет приблизить тот самый уровень 3 к рыночной цене. В примере, который изображен на рис.1 мы видели, что уровень безубыточности двух сделок находился именно посередине между ценами открытия двух сделок, то есть между уровнем 1 и 2. Если же вторая сделка была бы открыта лотом в 2 раза больше, чем первая, то для закрытия обоих сделок суммарно в нуль, было бы достаточно, чтобы цена дошла до уровня 5 на рис.3. В таком случае, мы бы получили убыток по первой сделке, но благодаря тому, что прибыль второй сделки за каждый пункт выше первой в 2 раза, то цене было бы достаточно дойти для закрытия всего лишь до уровня 5.

     Не только удваивать можно объемы каждой последующей сделки. Есть разные вариации. Например, кто-то не увеличивает лот вообще в течение первых 2-3 сделок, а затем, при необходимости, начинает наращивать объемы последующих позиций. Некоторые используют не столь агрессивные изменения в объемах, не умножая их каждый раз на 2, а увеличивая, например, в 1.2 раза. Таким образом, цена может пройти на 300 пунктов в сторону убытка от первой сделки, но ей достаточно будет вернуться всего лишь пунктов на 80, чтобы все сделки, которые совершались с увеличением лота в течение этих 300 пунктов, закрылись без убытка.

     На форексе уже много десятков лет ищут вариант, который позволит, не рискуя получать прибыль. На первый взгляд, усреднение вполне способно взять на себя такую вот обязанность. Но если углубиться в изучение всей системы усреднения, то становится понятно, что есть и здесь свои коварности, да причем, не одна.

     Во-первых, чем больше расстояние между сделками и при этом меньше коэффициент увеличения объема позиции, тем больший разворот цены нужен в сторону сделок, чтобы закрыть всю серию без денежных потерь. Во-вторых, если сделать все наоборот и установить расстояние между открывающимися усредняющими позициями малым, а лот при этом агрессивно увеличивать, то от счета может вообще ничего не остаться, если цена будет уходить все больше в минус без отката в обратную сторону. Вообще, в большинстве случаев, используют фиксированное или практически одинаковое расстояние между каждыми следующими двумя сделками. На рис.4 можно увидеть иллюстрацию варианта, когда сделки открывались с расстоянием в 50 пунктов и с коэффициентом 1.5. На рис.5 ситуация агрессивной торговой системы, когда лот увеличивается динамичнее, а расстояния между сделками 20 пунктов.

     О целесообразности использования такого приема в торговле на форексе споры идут уже годами. Есть и поклонники такого варианта избегания убытков, и противники подхода, говорящие о том, что система очень опасна, ведь она не приносит, как правило, промежуточных убытков трейдерам, а полностью обнуляет депозит за один раз. Заканчивается такая торговля тем, что на рынке идет практически безоткатный тренд, который собирает против себя все сделки спекулянта и уводит их в минус настолько, что на счете просто не остается денег.

     Что касается лично моего мнения, то я считаю, что это в первую очередь система для начинающих трейдеров, которые еще психологически не готовы к тому, что на их счетах могут быть убыточные сделки, и для тех, кто не может найти иного способа зарабатывать, кроме как не фиксировать убытки вообще. Есть ограниченные усреднения, когда трейдер заранее рассматривает вариант установки 2-3 сделок, но если рынок идет и дальше против него, то он закрывает все позиции с убытками.

     Вся система выглядит, как попытка отыграться, как нежелание смириться с тем, что на счете будут потери. В результате, как правило, потеря всего счета становится лишь вопросом времени. Способ торговли опасен, но привлекает людей тем, что до того момента, пока сильный тренд создаст проблемы на счете, у спекулянта будут только прибыли, что так нужно в первую очередь начинающим.